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pytdx — Python 通达信数据接口

纯 Python 实现的通达信行情数据接口，支持标准行情（沪深A股）和扩展行情（期货/港股/外盘/指数）。

安装

pip install pytdx

快速开始

from pytdx.hq import TdxHq_API
from pytdx.params import TDXParams

api = TdxHq_API()
with api.connect('180.153.18.170', 7709):
    # 实时行情
    quotes = api.get_security_quotes([(0, '000001'), (1, '600300')])
    print(api.to_df(quotes))

    # 日K线
    bars = api.get_security_bars(TDXParams.KLINE_TYPE_RI_K, 0, '000001', 0, 100)
    print(api.to_df(bars))
from pytdx.exhq import TdxExHq_API
from pytdx.params import TDXParams

api = TdxExHq_API()
with api.connect('112.74.214.43', 7727):
    # 期货行情
    data = api.get_future_quote_list(TDXParams.MARKET_EX_DCE)
    print(api.to_df(data))

特性

  • 纯 Python，无需 .dll/.so
  • 支持 Python 3.5+，全平台 (Windows / macOS / Linux)
  • 线程安全接口（multithread=True）
  • 心跳包保持长连接（heartbeat=True）
  • 自动重连策略（auto_retry=True）
  • 连接池与 failover 支持（pytdx.pool）

API 参考

常量 pytdx.params.TDXParams

标准行情市场

常量 值 说明
MARKET_SZ 0 深圳
MARKET_SH 1 上海
MARKET_BJ 2 北京（北交所），get_security_list 不可用，行情/K线正常

扩展行情 — 期货市场

常量 值 说明
MARKET_EX_CZCE 28 郑商所
MARKET_EX_DCE 29 大商所
MARKET_EX_SHFE 30 上期所
MARKET_EX_CFFEX 47 中金所

扩展行情 — 指数市场

常量 值 说明
MARKET_EX_HK_INDEX 27 香港指数
MARKET_EX_GLOBAL_INDEX 37 全球指数
MARKET_EX_ZZ_INDEX 62 中证指数
MARKET_EX_GZ_INDEX 102 国证指数

扩展行情品类

常量 值 说明
EX_CATEGORY_HK 2 港股
EX_CATEGORY_FUTURES 3 期货
EX_CATEGORY_INDEX 5 指数

K线类型

常量 值 说明
KLINE_TYPE_5MIN 0 5分钟
KLINE_TYPE_15MIN 1 15分钟
KLINE_TYPE_30MIN 2 30分钟
KLINE_TYPE_1HOUR 3 1小时
KLINE_TYPE_DAILY 4 日K
KLINE_TYPE_WEEKLY 5 周K
KLINE_TYPE_MONTHLY 6 月K
KLINE_TYPE_EXHQ_1MIN 7 1分钟(扩展行情)
KLINE_TYPE_1MIN 8 1分钟
KLINE_TYPE_RI_K 9 日K(备选)
KLINE_TYPE_3MONTH 10 季K
KLINE_TYPE_YEARLY 11 年K

板块文件

常量 值 说明
BLOCK_DEFAULT block.dat 默认板块
BLOCK_GN block_gn.dat 概念板块
BLOCK_FG block_fg.dat 风格板块
BLOCK_SZ block_zs.dat 指数板块

通用方法（HQ / ExHQ 共有）

方法 说明
connect(ip, port, time_out=5) 连接服务器，支持 with 上下文管理
disconnect() 断开连接
to_df(data) 将返回数据转为 pandas DataFrame
get_traffic_stats() 获取网络流量统计

标准行情 pytdx.hq.TdxHq_API

用于获取沪深A股数据，默认端口 7709。

api = TdxHq_API(multithread=False, heartbeat=False, auto_retry=False, raise_exception=False)

实时行情

方法 说明
get_security_quotes([(market, code), ...]) 获取实时行情，支持批量。也支持 get_security_quotes(market, code) 和 get_security_quotes((market, code))
get_security_count(market) 获取市场证券总数
get_security_list(market, start) 获取证券列表（分页，每次约1000条）

K线数据

方法 说明
get_security_bars(category, market, code, start, count) 获取证券K线，count 最大 800
get_index_bars(category, market, code, start, count) 获取指数K线
get_k_data(code, start_date, end_date) 便捷方法，按日期范围获取日K，返回 DataFrame

分时 / 分笔

方法 说明
get_minute_time_data(market, code) 获取当日分时数据
get_history_minute_time_data(market, code, date) 获取历史分时数据，date 格式 20161209
get_transaction_data(market, code, start, count) 获取当日分笔成交，count 最大 2000
get_history_transaction_data(market, code, start, count, date) 获取历史分笔成交

基本面

方法 说明
get_company_info_category(market, code) 获取公司信息目录
get_company_info_content(market, code, filename, start, length) 获取公司信息内容
get_xdxr_info(market, code) 获取除权除息信息
get_finance_info(market, code) 获取财务信息

板块数据

方法 说明
get_and_parse_block_info(blockfile, result_type=None) 获取并解析板块文件。result_type 可选 BlockReader_TYPE_FLAT(默认) 或 BlockReader_TYPE_GROUP
get_block_sector_list(blockfile) 获取板块列表（按板块分组），返回含 blockname / stock_count / code_list 的列表
get_concept_sector_list() 获取概念板块列表（解析 block_gn.dat）
get_concept_sector_stocks(sector_name) 获取指定概念板块的成分股代码列表
get_index_list(market=None) 获取指数列表（从 block_zs.dat），可按市场过滤
get_index_quotes(index_list) 批量获取指数实时行情，参数格式 [(market, code), ...]

文件下载

方法 说明
get_report_file(filename, offset) 获取报告文件内容
get_report_file_by_size(filename, filesize, reporthook) 按大小下载文件，支持进度回调

扩展行情 pytdx.exhq.TdxExHq_API

用于获取期货、港股、外盘、扩展指数等数据，默认端口 7727。

api = TdxExHq_API(multithread=False, heartbeat=False, auto_retry=False, raise_exception=False)

市场与合约

方法 说明
get_markets() 获取所有可用市场列表
get_instrument_count() 获取合约/品种总数
get_instrument_info(start, count=100) 获取合约信息（分页）
get_instrument_quote(market, code) 获取单个合约实时五档行情
get_instrument_quote_list(market, category, start, count) 获取指定市场和品类的行情列表

K线数据

方法 说明
get_instrument_bars(category, market, code, start, count) 获取合约K线数据
get_history_instrument_bars_range(market, code, start_date, end_date) 按日期范围获取K线

分时 / 分笔

方法 说明
get_minute_time_data(market, code) 获取当日分时数据
get_history_minute_time_data(market, code, date) 获取历史分时数据
get_transaction_data(market, code, start, count) 获取当日分笔成交
get_history_transaction_data(market, code, date, start, count) 获取历史分笔成交

期货便捷方法

方法 说明
get_future_contracts(market) 获取指定交易所全部合约信息（遍历 get_instrument_info 按 market 过滤）
get_future_quote_list(market, start, count) 获取期货行情列表（自动使用品类 3）
get_future_bars(market, code, category, start, count) 获取期货K线（market 参数在前）
get_ex_index_bars(market, code, category, start, count) 获取扩展指数K线（中证/国证等）

数据文件读取 pytdx.reader

用于直接读取通达信客户端本地数据文件，无需连接服务器。

类 说明
TdxDailyBarReader 读取日线文件（.day），支持按 code+exchange 或文件路径
TdxMinBarReader 读取分钟线文件（.lc1 / .lc5）
TdxLCMinBarReader 读取 LC 格式分钟线文件
TdxExHqDailyBarReader 读取扩展行情日线文件
BlockReader 读取板块文件（block*.dat）
CustomerBlockReader 读取自定义板块文件夹
GbbqReader 读取股本变迁文件
HistoryFinancialReader 读取历史财务数据文件（.zip / .dat）

所有 Reader 均提供 get_df(fname) 方法返回 DataFrame。

历史财务数据爬取 pytdx.crawler

类/方法 说明
HistoryFinancialListCrawler().fetch_and_parse() 获取财务数据文件列表

命令行工具

命令 说明
hqget 交互式行情数据获取，支持选择服务器和功能
hqreader 本地数据文件读取
hqbenchmark 服务器性能测试
hqsample 随机抽样行情测试（见下文）

hqsample 用法

hqsample                                  # 默认：深市随机5只，日K+5分钟+1分钟
hqsample -m 1 -n 3                        # 上海市场随机3只
hqsample -s 180.153.18.170:7709           # 指定服务器
hqsample --kline 4,0,8 --kline-count 10   # 指定K线类型和条数
hqsample --all-kline                       # 全部12种K线
hqsample --quote-only                      # 只看实时行情
hqsample --kline-only                      # 只看K线

服务器列表与延迟测试

测试时间：2026-03-11，测试方法：连接后依次调用 quotes / security_list / bars / index_bars / block_info 接口验证。

HQ 标准行情服务器 (端口 7709)

103 个服务器去重后，38 个可连接。所有可连接服务器的功能表现一致：quotes/bars/index_bars/block_info 正常，security_list 全部 OK。

注意：get_security_list(1, 0)（上海市场 start=0）在部分服务器返回 None，属于服务器端数据空洞，改用 get_security_list(0, 0) 或 get_security_list(1, 1000) 即可正常获取。

按延迟排序：

名称 IP 端口 延迟
上海电信主站Z1 180.153.18.170 7709 110ms
上海电信主站Z80 180.153.18.172 80 129ms
杭州电信主站J4 115.238.90.165 7709 152ms
杭州联通主站J2 60.12.136.250 7709 155ms
华林 218.106.92.183 7709 166ms
杭州电信主站J1 60.191.117.167 7709 169ms
华林 220.178.55.71 7709 171ms
华林 220.178.55.86 7709 171ms
海通 182.118.47.151 7709 177ms
杭州电信主站J3 218.75.126.9 7709 201ms
国泰君安 117.34.114.14 7709 213ms
国泰君安 117.34.114.17 7709 213ms
国泰君安 117.34.114.15 7709 217ms
北京联通主站Z80 202.108.253.139 80 219ms
国泰君安 117.34.114.18 7709 221ms
国泰君安 117.34.114.16 7709 224ms
海通 58.63.254.191 7709 226ms
国泰君安 117.34.114.27 7709 239ms
杭州电信主站J2 115.238.56.198 7709 240ms
广发 183.60.224.177 7709 240ms
上证云北京联通一 123.125.108.14 7709 242ms
国信 58.63.254.247 7709 244ms
华林 218.106.92.182 7709 247ms
国泰君安 117.34.114.13 7709 249ms
海通 182.131.3.245 7709 249ms
国泰君安 117.34.114.20 7709 258ms
海通 58.63.254.217 7709 259ms
海通 175.6.5.153 7709 260ms
海通 123.125.108.90 7709 271ms
上证云成都电信一 218.6.170.47 7709 279ms
华林 202.96.138.90 7709 279ms
广发 119.29.19.242 7709 289ms
国信 182.131.3.252 7709 295ms
国泰君安 117.34.114.30 7709 301ms
广发 183.60.224.178 7709 336ms
安信 59.36.5.11 7709 341ms
海通 202.100.166.27 7709 357ms
国泰君安 117.34.114.31 7709 396ms

ExHQ 扩展行情服务器 (端口 7727)

10 个服务器中仅 1 个可连接，但数据接口均返回 None。

名称 IP 端口 延迟 状态
扩展市场深圳双线1 112.74.214.43 7727 109ms 连接OK，数据接口无响应
扩展市场上海双线 106.14.95.149 7727 — 连接失败
扩展市场深圳主站 119.147.86.171 7727 — 连接失败
扩展市场武汉主站1 119.97.185.5 7727 — 连接失败
扩展市场深圳双线2 120.24.0.77 7727 — 连接失败
扩展市场北京主站 47.92.127.181 7727 — 连接失败
扩展市场武汉主站3 59.175.238.38 7727 — 连接失败
扩展市场上海主站1 61.152.107.141 7727 — 连接失败
扩展市场上海主站2 61.152.107.171 7727 — 连接失败
扩展市场深圳双线3 47.107.75.159 7727 — 连接失败

服务器可用性随时间和网络环境变化，建议使用 pytdx.util.best_ip 自动选择最优服务器。

声明

此代码用于个人对网络协议的研究和学习，不对外提供服务。连接的是既有行情软件兼容服务器，使用者自行承担风险。

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Python tdx数据接口

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